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　　投资要点：

　　2022 年4 月量化基金整体跌多涨少截至2022 年4 月30 日，全市场量化基金总数为384 只，其中主动型量化基金225 只，数量占比58.50%。从绝对收益表现上看，除跟踪smart beta 指数的指数增强型基金月度收益率中位数为0.6%外，其余类型量化基金月收益均为负数，主动型量化基金中跟踪指数为smart beta 指数、行业主题指数、除沪深300、中证500、中证800 外的其他宽基指数的量化基金本月跌幅明显。跟踪沪深300 指数的指增型基金月度绝对收益优于中证偏股型基金指数表现。

　　主动型量化基金收益分析本月各类主动型量化基金年化波动率均高于年初至今阶段。宽基类主动型量化基金共跟踪15 种宽基指数，其中跟踪中证500 指数的量化基金在4 月份超额收益均值为正，平均上涨1.7%，跟踪沪深300、中证800 指数的量化基金4 月份超额收益均值分别为-2.4%和-1.0%；行业主题类基金中，跟踪中证医药卫生、中信计算机、中证龙头企业指数的量化基金超额收益位列前位；3 只smart beta 型量化基金中2 只超额收益均为负数。

　　指数增强型量化基金收益分析本月各类指增型量化基金年化波动率均高于年初至今阶段。宽基类主动型量化基金共跟踪12 种宽基指数，其中绝大多数跟踪中证500 指数的基金在4 月份实现正超额收益，平均超额为1.2%，而跟踪沪深300 指数的量化基金4 月份超额收益均值为-0.1%；行业主题类基金中，跟踪全指医药、芯片产业、消费100 指数的量化基金平均超额收益位列前位；2 只smart beta型量化基金超额收益均为正数。

　　对冲型量化基金收益分析本月25 只对冲型量化基金收益均呈现负收益，平均绝对收益0.94%；从年初到现在，对冲基金表现收益差异较大。

　　风险提示本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议；报告中采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差；报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现。

（文章来源：国海证券）

文章来源：国海证券

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